Beschreibung von der Inside Flap Expert Trading Systems Investoren und Händler haben sich seit langem auf mathematische Modelle zur Prognose von Veränderungen der Aktienkurse und Marktvolatilität. Bis vor kurzem dominierten zwei Modellierungsansätze: die technische Analyse, die sich auf Muster in den Preisdaten konzentriert, und die Fundamentalanalyse, die ein breites Spektrum von ökonomischen Variablen berücksichtigt. Nun, dank der dramatischen Zunahme der Low-Cost-Rechenleistung, haben sich leistungsstarke neue Methoden als multidimensionale nichtlineare Computer-Modellierung bekannt. Dieses Buch konzentriert sich auf eine der wichtigsten dieser neuen Methoden, Kernel-Regression, eine nichtlineare, nicht-parametrische Modellierungstechnik, die in der Lage ist, massive Mengen an verschiedensten Daten zu behandeln und Vorhersagen mit all der Geschwindigkeit und Genauigkeit der anspruchsvollsten neuronalen Netze, Mit einem Bruchteil der Rechenleistung. Geschrieben von Mathematiker und Computer-Trading-Systeme Pionier John Wolberg, ist Expert Trading Systems eine praktische Einführung in die Kernel-Regression Modellierung für Händler und Investoren ohne Hintergrund in fortgeschrittenen Statistiken oder angewandter Mathematik. Dr. Wolberg erläutert klar und systematisch die Grundprinzipien der Zeitreihenprognose und der Kernregressionsmodellierung. Er gibt dann Schritt für Schritt Anleitungen zur Entwicklung, Entwicklung, Testung und Messung der Zuverlässigkeit von hochmodernen Kernel-Regression-EDV-gestützten Handelssystemen für den Handel aller Finanzmärkte, einschließlich der Aktien-, Anleihen-, Options-, Futures - und Derivatmärkte . Darüber hinaus beschreibt Dr. Wolberg Methoden zur Kombination von Kernel-Regression mit neuronalen Netzwerken zur weiteren Verbesserung der Geschwindigkeit und Genauigkeit eines Handelsprogramms. Und er erforscht verschiedene Methoden des Risikomanagements, wie zum Beispiel die Kombination von Modellen zur Verbesserung des Lohn-Risiko-Verhältnisses. Die erste praktische Anleitung zu einer der heutigen mächtigsten neuen Preis-und Volatilität Modellierung Techniken, ist Expert Trading Systems eine wertvolle Arbeitsressource für Händler und Investoren. Produktbeschreibung Mit der Verbreitung von Computerprogrammen zur Vorhersage der Marktrichtung, professionelle Händler und anspruchsvolle individuelle Investoren haben zunehmend auf mathematische Modellierung, um prädiktive Systeme zu entwickeln. Kernel-Regression ist eine beliebte Datenmodellierung Technik, die nützliche Ergebnisse schnell liefern können. Bietet Datenmodellierungsmethoden zur Entwicklung von Handelssystemen. Zeigt, wie die Bedeutung der Ergebnisse zu entwerfen, zu testen und zu messen ist John R. Wolberg (Haifa, Israel) ist Professor für Maschinenbau am Haifa-Institut in Israel. Er erforscht und berät bei der Datenmodellierung im Finanzdienstleistungsbereich. Von der Back Cover Expert Trading Systems quotThis Buch ist eine ausgezeichnete Einführung in die fortgeschrittene statistische Modellierung der Finanzmärkte. Wolbergs Erklärung der Kernregression ist klar und direkt. Der Autor führt die Leser sorgfältig durch jede Phase eines Tradesystemdesigns und weist auf mögliche Schwierigkeiten hin. Darüber hinaus geben die Beispiele ein konkretes Verständnis des Themas, ohne sich in irgendeine langwierige mathematische Ableitung verwickeln zu lassen. - Peter F. Borish, Präsident, Computer Trading Corporation quotDie erfolgreiche Anwendung von fortgeschrittenen Modellierungsmethoden für die Entwicklung von Expertenhandels-Systemen und finanziellen Marktprognosemodelle erfordert sowohl theoretisches als auch praktisches Wissen. Wolberg war ein Pionier in der Entwicklung und Anwendung von Kernel-Regressionsmodellen auf diesem Gebiet, und sein Buch zeigt sowohl tiefes theoretisches Verständnis als auch praktisches Wissen in einer sehr gut lesbaren Art und Weise. Darüber hinaus ist der erweiterte Kernel-Regressionsalgorithmus von Wolbergs Größenordnungen schneller als die vorhandenen Methoden und erweitert damit seine Anwendung enorm. Ich empfehle dieses Buch für jeden Praktiker in diesem Bereich. - David Aronson, Präsident, Raden Research Group Inc. quotKernel Regression ist eine leistungsfähige statistische Modellierung Technik, die hervorragende Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Finanzmarkt-Vorhersage bietet. Sein Einsatz ist traditionell durch seine potenziell überwältigenden rechnerischen Anforderungen begrenzt worden, aber Wolberg bietet einen effektiven Algorithmus, der die Berechnung um Größenordnungen beschleunigt und damit universell verfügbar macht. Quote - Timothy Masters, Autor von Neural, Novel AMP Hybrid-Algorithmen für die Zeitreihe Vorhersage quotThis Buch präsentiert einen hervorragenden Überblick über nichtlineare Modellierungstechniken, die verwendet werden, um prädiktive Modelle für finanzielle Zeitreihen aufzubauen. Es eignet sich sowohl als Text für einen finanziellen Modellierungskurs oder für einen Finanzanalytiker, der Kernmethoden für die Modellierung verwenden möchte. Wolberg beschreibt seinen innovativen Ansatz zur Beschleunigung der Kernel-Regression, mit der diese Methoden auf komplexere Probleme angewendet werden können. Seine Software kann verwendet werden, um zu entwickeln, zu testen und zu generieren technische Trading-Systeme mit mehr Flexibilität als andere Software, die häufig verfügbar ist. quot - Sandor Straus, PhD, Merfin, LLC, ehemaliger Partner der Renaissance Technology Corp. Über den Autor JOHN R. WOLBERG, PhD, ist Professor für Maschinenbau am Technion-Israel Institut für Technologie in Haifa, Israel. Er ist Experte für Finanzdatenmodellierung, erforscht und berät bei führenden Finanzinstituten und arbeitet mit einigen der Pioniere des EDV-Handels zusammen. Dr. Wolberg hat einen Bachelor-Abschluss in Maschinenbau an der Cornell University und einen Doktortitel für Kerntechnik vom MIT. Über diese PositionQuant Savvy Algorithmic Trading - Day Trading Futures Intelligente i nvestment O pportunity Futures Trading mit Quant Savvy Serenity Robot Sonderangebot - Free Trial Serenity Bot Trading Ergebnisse Ihre algorithmischen Handelsstrategien bieten Diversifikation unter vielen Futures und Rohstoffe Märkte. Die Serenity Bot Geld verdienen in allen Marktbedingungen. Ob der Markt eine Trendwende, eine Konsolidierung oder eine hohe Volatilität aufweist, wird der Serenity Bot weiterhin konsequente Gewinne erzielen. Die Serenity Bot hat über 5000 Trades und max 3,45 Drawdown. 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